S&P500の分析と年末までのトレード戦略

S&P500が気になる水準まで上げてきましたので分析してみようと思います。

まずはチャートから。

目次

チャート

こちら現在のS&P500のチャートです


綺麗なチャートですね

このチャートを見て何を思いますか?

私は一言、「過熱感」です

11/5は十字線が出ています

一旦のピークアウトは近いのではと思います

上げ幅からの分析

世界最強チャートの S&P500 はある程度規則性があります

35%の上げ→23の下げ」これが1セットで動いています

9/6のレイバーデイの前を高値に9月は調整局面に入りました

高値から5.87%下げました

その後、2021/10/4に底値をたたいて、現在10.29%上げています

その間、5%ぐらい上げたところで一服しましたが、10/27に1日だけ調整いれて(-0.5%だけ…)一直線に上げてきました。

上げ幅的には、2セット分(10%)一直線に上げてきた状態です

テクニカル指標からの分析

オシレータ―指標みていきましょう。
・RSI  77
・RCI 9,13,26 ほぼ100%張り付き
・StochRSI 100張り付き
・MACD MACD 42 Signal 39

いずれも過熱感がある数字です

Fear&Greed

※引用元 https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Fear&Greed Indexは85

70超えすでに楽観

80越えはかなり市場は楽観してます

SPD 空売り比率

※引用元 Fintel https://fintel.io/ss/us/spy

SPDR S&P 500 ETFの空売り比率です

小さくて恐縮ですが、ピックアップすると空売り比率は以下の推移です
11/6 40.37
11/1 23.56
10/27 36.31

需給的にはまた空売りたまってきて上へ行きやすい状態と考えていいと思います

過熱感とは裏腹にショート勢は売り向かっているので上げのよい燃料になりそうです

需給的には上ですね

意外でした。見といてよかったです

需給だけ見るとまだひたひたと上へ行く可能性がありますね

VIX

VIXのチャートも見ていきましょう


VIXはS&Pのショート量やオプション(特にプット:下がるとあがるやつ)に連動する指数なので、機関投資家がヘッジなどでショートを多く入れると上げる傾向にあります

実際の動きは、

S&P500が上へ行くとVIXは下へ
S&P500が下へ行くとVIXは上へ動きます

逆で捉えている(VIXが上がったからS&Pが下がった)トレーダーの方もいるようですが、VIXという商品の設計からいくと私はS&P500が先に動いて、VIXが追い付いていく構図と考えています

16.47と現在最低水準です

市場はかなりの楽観状態です

しかし、11/5,6は陽線を引いてます

私もVIX longをトレードし、お小遣いいただきました

VIXのトレードはなかなか悪くないリスクリワードと考えているのでまた別途書きたいと思います

まとめと年末までのトレード戦略

基本的に、過熱感が強く、差し当たりは買い控え戦略がよいと考えています 買いたくなりますけどね

一方、過熱感だけは気になるものの、全体のトレンドは強く上ですので、今持ってるポジションはホールドしていきたいと考えています

正直、ここまで上げていくと考えていなかったので9月の調整局面でしこたま買ったS&P500のCFDやSPXLを半分以上利確してしまったので、買い場を探しています

季節性でいくと、11月は強い局面ですが、11月第四週の木曜日(今年は11/25)のサンクスギビングデイの前にぐずつく傾向にあるので、11/815の週で調整が入ればフルポジまで買っていきたいと考えています

出典 https://charts.equityclock.com/category/indexes


基本的に、下がれば買いのスタンスで臨みます

その後は、年末~年明けまで引っ張りたいと考えています

いわずもがなですが、上記はあくまで今の時点の私の個人的なスタンスなので、投資は自己責任でお願いします。

今日は長くなっちゃいましたねw

ではまた。

コインチェック
HEXA

リアルタイムS&P500 日足チャート

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